如何量化趋势
admin2021-03-28 12:25:12230
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“我们不判断趋势，我们量化趋势”
“一脸的倔强。”采访深圳市纬基投资发展有限公司资产管理部副总经理、投资总监李凯的时候，李凯的拍档，该公司资产管理部的总经理尹琳锁如此向第一财经日报《财商》记者描述他对李凯的看法。正是靠着这股“倔强”，李凯在17年的股海翻腾中，坚持自己的一套投资方法，研发出自己的量化投资系统，并成功地应用在投资中。
量化投资正在慢慢渗透到中国股市，去年在阳光私募排行榜中名列前茅的就有不少采用量化投资方式的机构。此次《财商》专访李凯，深入解析了他的纬基投资量化投资系统。
“量化投资将会慢慢成为中国股市的主流投资方式之一。”李凯坚定地对《财商》记者说。
将趋势量化
《财商》：你是什么时候开始接触并投入到量化投资中的？
李凯：在正式接触量化投资之前，我也一直从事投资，当时我属于纯技术派，有过辉煌的经历，曾经在半年时间内将5万炒到50万。但同时也有惨痛的经历，有一次我转战商品期货，用100万元在海南商品交易所炒咖啡期货，结果两周内爆仓了。那时候我的投资收益并不能稳定持续增长，而是大起大落，于是我开始思考，投资中的风险应该怎么去回避。
从2003年开始，在一些华尔街投资家以及国内机构的启发下，我开始根据“道氏理论”研发出这套量化系统，主要用以解决趋势投资中的两大难题：一是目前市场维持当前趋势的胜算是多少；二是如何有效地判断趋势的终结。
我们的量化系统重视分析市场中交易者和投资者的行为，认为市场参与者主流心理状态决定价格走势的方向以及发生变动的时间。
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