可转债日报：中证转债指数创逾一年最大跌幅 新能源转债全线回调
香港万得通讯社报道，周四（9月16日），转债大幅回调，中证转债指数创逾一年最大跌幅，两市超九成转债下跌。有色金属、基础化工、电力设备及新能源等行业转债大跌，华自转债跌近30%，鼎胜转债跌超13%，百川转债和旗滨转债均跌超11%。蒙娜转债上市首日收涨17.16%，创近2个月新债首日最差表现，但转股溢价率仍超39%，远超此前机构预期。
中证转债指数跌1.72%报413.46点，可转债预案指数跌1.24%报1455.74点，万得全A跌1.82%报5751.9点。今日交易的373只可转债中，31只可转债上涨，1只可转债持平，341只可转债下跌。正股多数下跌，76只个股上涨，8只个股持平，289只个股下跌。
今日跌幅超2%的可转债共100只，主要集中在有色金属、基础化工、电力设备及新能源等行业。华自转债自历史高位大幅回调，日内大跌近30%，年内涨幅仍超105%，正股华自科技“20厘米”跌停，昨晚公告与宁德时代签订的两项合计4.8138亿元的订单被取消。鼎胜转债跌超13%，百川转债和旗滨转债均跌超11%，中矿转债跌超10%，林洋转债和晶科转债均跌逾9%，今天转债跌逾7%。
今日涨幅超2%的可转债共10只，蒙娜转债上市首日收涨17.16%，虽然为近2个月新债首日最差表现，但转股溢价率仍超39%，远超此前机构预期。目前9月以来上市的6只新债首日平均涨幅为29.81%。此外，飞鹿转债和白电转债均涨超8%，钧达转债涨超7%。
华创证券发布研报称，后续看，“双碳”要求约束下，中报季后仍可关注需求端仍景气的周期细分品种，如化纤、玻璃、农药、锂、铜箔、纯碱等。8月新能源汽车销量达24.9万辆，同比增长168%，环比增长12%，后续若缺芯问题有所缓解，汽车和新能源汽车旺季到来，新能源汽车产业链或仍将保持较高的景气度，仍是后续关注的核心赛道。新能源发电方面，储能政策和绿电交易有望加速风电光伏行业的发展。综上所述，个券方面，建议关注：
1、关注中报后景气有望延续的行业个券。周期品个券中，关注湖盐转债、凤21转债、旗滨转债、嘉元转债、明泰转债、海亮转债、金田转债等。政策扶持或行业景气向上个券，关注TMT以及新能源汽车如军工行业三角转债、海兰转债；电子行业洁美转债、利德转债、大族转债、韦尔转债、富瀚转债；汽车及新能源汽车产业链：鹏辉转债、银轮转债、贝斯转债等。
大金融转债中关注业绩逐季改善的银行转债，如苏银转债、杭银转债、南银转债、张行转债、无锡转债等；两市成交量大幅攀升，关注东财转3、国投转债等。
2、碳中和中长期规划下，关注晶科转债、伟20转债、维尔转债、长集转债、龙净转债等；专精特新“小巨人”方面，可关注金博转债、隆华转债、弘亚转债等。
一、发行与申购
近日无新债申购。
晨丰转债将于9月17日上市交易。
二、新债表现
蒙娜转债上市首日收涨17.16%，虽然为近2个月新债首日最差表现，但转股溢价率仍超39%，远超此前机构预期。目前9月以来上市的6只新债首日平均涨幅为29.81%。
三、赎回
今天国际公告称，“今天转债”赎回登记日为10月14日，赎回价格为100.29元/张，10月14日收市后仍未转股的“今天转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“今天转债”将在深交所摘牌。
弘信电子公告称，“弘信转债”赎回登记日为10月11日，赎回价格为100.397元/张，10月11日收市后仍未转股的“弘信转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“弘信转债”将在深交所摘牌。
时达转债日内触发可赎回条款。截止9月16日，共67只处于交易状态的可转债触发赎回条款，其中三祥转债、林洋转债等5只转债已公告将提前赎回，鼎胜转债、晶瑞转债等53只可转债公告不赎回，太阳转债、钧达转债等9只可转债已触发赎回条款但目前还未公告是否赎回。
四、成交情况1、转债和正股走势
周四（9月16日），中证转债指数跌1.72%报413.46点，可转债预案指数跌1.24%报1455.74点，万得全A跌1.82%报5751.9点。今日交易的373只可转债中，31只可转债上涨，1只可转债持平，341只可转债下跌。正股多数下跌，76只个股上涨，8只个股持平，289只个股下跌。
2、可转债整体成交情况
Wind数据显示，今日正在交易的373只可转债总成交金额916.22亿元。
3、各价格区间成交情况
从价格分布来看，200元以上可转债成交金额居首，共成交38只，总金额为364.75亿元。此外，100-150元共成交286只，总成交金额为302.47亿元；150-200元共成交42只，总成交金额为247.53亿元；100元以下共成交7只，总成交金额为1.46亿元。
4、各行业成交情况
Wind数据显示，从行业分布来看，基础化工成交金额居首，共成交29只，总成交金额为224.72亿元。此外，电力设备及新能源共成交28只，总金额为108.23亿元；电力及公用事业共成交19只，总金额为64.89亿元；汽车共成交22只，总金额为54.68亿元；有色金属共成交13只，总金额为49.75亿元。
5、各评级成交情况
Wind数据显示，从评级分布来看，AA-级可转债成交金额居首，共成交109只，总金额为322.06亿元。此外，AA级可转债共成交114只，总成交金额为202.82亿元；AA+级可转债共成交53只，总成交金额为109.76亿元；AAA级可转债共成交30只，总成交金额为55.41亿元。
6、成交活跃可转债
Wind数据显示，今日成交金额超1亿元的可转债共127只，成交金额超10亿元的可转债达26只，其中“清水转债”、“飞鹿转债”、“金诺转债”、“宝通转债”、“钧达转债”成交额位列前五，分别为59.78亿元、36.93亿元、34.61亿元、32.07亿元、30.17亿元。
7、涨幅居前可转债
Wind数据显示，今日涨幅超2%的可转债共10只，其中“蒙娜转债”、“飞鹿转债”、“白电转债”涨幅位居前三，分别涨17.16%、8.71%、8.12%，分别成交7.52亿元、36.93亿元、16.65亿元。
8、跌幅居前可转债
Wind数据显示，今日跌幅超2%的可转债共100只，其中“华自转债”、“鼎胜转债”、“百川转债”跌幅位居前三，分别跌29.97%、13.02%、11.77%，分别成交1.66亿元、8.76亿元、14.88亿元。
9、换手率居前可转债
Wind数据显示，今日换手率高于100%的可转债共37只，其中“飞鹿转债”、“钧达转债”、“溢利转债”换手率位列前三，分别为1369.67%、1027.05%、960.21%，三只可转债分别成交36.93亿元、30.17亿元、11.86亿元。
10、转股溢价率居前可转债
Wind数据显示，今日可转债平均转股溢价率为32.94%。高于转股溢价率50%的可转债共74只，其中“横河转债”、“蓝盾转债”、“盛路转债”转股溢价率位列前三，分别为285.64%、246.21%、242.49%，三只可转债分别成交2.46亿元、7.01亿元、4.03亿元。
11、纯债到期收益率居前可转债
Wind数据显示，今日可转债平均纯债到期收益率为-3.67%。纯债到期收益率高于5%的可转债共3只，其中“亚药转债”、“花王转债”、“起步转债”收益率位列前三，分别为8.36%、7.09%、5.72%，三只可转债分别成交0.33亿元、0.15亿元、0.1亿元。
